spot_img

Các loại đường trung bình động MA

Đường trung bình động – moving average, viết tắt là MA – là một công cụ thường dùng trong phân tích kỹ thuật. MA tính trung bình giá trong quá khứ để giảm độ nhiễu và cho cái nhìn tổng quan so sánh với giá hiện tại.

Ý nghĩa và áp dụng của chỉ báo MA

MA thường được dùng để xác định xu hướng và các mức kháng cự, hỗ trợ. Vì dựa vào dữ liệu trong quá khứ và thay đổi chậm hơn giá, MA được xếp vào nhóm chỉ báo trễ (lagging indicator).

Các loại đường trung bình động MA

MA có thể được tính ở nhiều khung thời gian khác nhau và MA ở khung thời gian càng dài thì càng có độ trễ cao hơn, ví dụ đường MA200 sẽ có độ trễ lớn hơn đường MA20. Vì tính chất này, những MA ở khung thời gian dài như MA50 và MA200 thường được dùng để phân tích xu hướng dài hạn. Ngược lại, các đường MA ngắn hạn như MA5, MA10, MA20 sẽ phản ứng nhạy với giá hơn và được dùng cho xu hướng ngắn hạn.

Xu hướng được xác định bằng độ dốc của đường MA. Khi MA dốc lên thể hiện xu hướng tăng và MA dốc xuống thể hiện xu hướng giảm. Ngoài ra, anh em còn có thể xác định xu hướng bằng sự giao nhau giữa MA ngắn hạn và MA dài hạn. MA ngắn hạn cắt lên MA dài hạn thể hiện xu hướng tăng, trong khi MA ngắn hạn cắt xuống MA dài hạn thể hiện xu hướng giảm.

Ngoài áp dụng trong phân tích kỹ thuật, MA còn là cơ sở của nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, ví dụ như chỉ báo MACD hoặc Bollinger Bands.

Xem thêm

Các loại đường trung bình động MA

  1. Trung bình động đơn giản

Trung bình động đơn giản – Simple moving average, thường được viết tắt là SMA – được tính bằng cách lấy trung bình cộng giá trong quãng thời gian chỉ định. SMA được tính theo công thức:

Trong đó:

A: giá từng phiên

N: số phiên tính toán

  1. Trung bình động hàm mũ

Trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average, thường được viết tắt là EMA – là một dạng đường MA có đặt trọng số vào giá của những phiên gần nhất trong công thức tính. Nhờ đó, EMA phản ứng nhạy với giá hiện tại hơn so với SMA. EMA được tính bằng cách lấy SMA nhân với trọng số theo công thức bên dưới:

Trọng số trong công thức trên được tính bằng phép tính k = s/(1+d), với s là hệ số làm tròn và d là số phiên giao dịch. Ví dụ công thức tính trọng số với hệ số làm tròn 2 trong 20 phiên giao dịch là k = 2/(20+1) = 0.0952.

  1. So sánh các đường MA

EMA đặt trọng số vào giá những phiên gần nhất, do đó EMA phản ứng nhạy với giá hơn so với SMA. Trong ví dụ bên dưới, cả SMA và EMA đều tính trung bình động của 50 phiên (SMA50 và EMA50), tuy nhiên EMA tăng nhanh hơn khi giá tăng và cũng giảm nhanh hơn khi giá giảm. Ví tính chất này mà nhiều trader thích sử dụng EMA hơn SMA.

Giao dịch bằng SMA

Chiến lược giao dịch theo SMA thường được sử dụng nhất là giao dịch theo sự giao nhau của đường SMA và giá hiện tại, khi giá cắt lên hoặc cắt xuống đường SMA sẽ có tiềm năng đảo chiều và cho tín hiệu vào lệnh.

Chiến lược thứ 2 khi giao dịch bằng SMA là giao dịch theo sự giao nhau giữa 2 đường SMA ở 2 khung thời gian khác nhau. Khi SMA ngắn hạn cắt lên SMA dài hạn thể hiện xu hướng đang chuyển dần sang tăng và xuất hiện tín hiệu mua. Trường hợp đặc biệt nhất là khi SMA50 giao nhau với SMA200 gọi là “chữ thập vàng” – golden cross – báo hiệu xu hướng tăng dài hạn.

Ngược lại, SMA ngắn hạn cắt xuống SMA dài hạn thể hiện xu hướng chuyển dần sang giảm và cho tín hiệu bán. Trường hợp đặc biệt là khi SMA50 giao nhau với SMA200, được gọi là “chữ thập chết chóc” – death cross.

Nhược điểm của SMA

Đường trung bình di động đơn giản (SMA) được tính dựa trên dữ liệu quá khứ và không đưa ra dự đoán chắc chắn cho tương lai, vì vậy kết quả đôi khi không chính xác. Sẽ có lúc thị trường tuân thủ các kháng cự và hỗ trợ từ SMA để cho tín hiệu giao dịch chính xác, nhưng sẽ có lúc giá không phản ứng gì với kháng cự/hỗ trợ từ SMA.

Một nhược điểm khác của SMA là đi chậm so với giá, do đó trong những thị trường chưa rõ xu hướng (sideway) thì SMA sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu dẫn đến giao dịch sai và thua lỗ. Do đó, anh em trader nên đứng ngoài và quan sát trong những thị trường chưa rõ xu hướng.

Lời kết

SMA là một trong những chỉ báo đơn giản nhất khi phân tích kỹ thuật. SMA có thể dùng để xác định xu hướng và kháng cự/hỗ trợ cho giá hiện tại và cho tín hiệu giao dịch khi có sự giao nhau giữa SMA và giá hoặc giữa các đường SMA với nhau. Tuy nhiên, vì SMA là chỉ báo xu hướng nên khi thị trường không rõ xu hướng thì anh em nên đứng ngoài vì sẽ có nhiều tín hiệu giả gây thua lỗ nếu giao dịch.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
BÀI VIẾT MỚI
spot_img